才子全靠慈母教
畢沅幼年就失去父親，全靠母親
張藻培育成人。
張藻是當時頗有名氣的才女，不僅能詩，而且學問淵博，著有《培遠堂集》。
畢沅在她的調教下，6歲能讀《詩經》、《離騷》，10歲便通曉聲韻，善作詩文。隨後，
張藻又親自把
畢沅送到蘇州靈巖山，拜著名學者、詩人沈德潛和經學大師惠棟為師，以進一步拓寬視野。後來，
畢沅中狀元當官，離開京城到陝西任巡撫，
張藻還以母親特有的情懷，作54句270言《訓子詩》，殷切期望兒子“不負平生學，弗存溫飽志；上酬高厚恩，下為家門庇”。
張藻病故後，
乾隆皇帝特賜御書“經訓克家”四字褒揚。
畢沅為了銘記母親和皇上的恩賜，特將室名稱作“經訓堂”，將自己的詩文集名為《經訓堂集》。 代人值班忠厚得福 在軍機處任職的時候，
畢沅與同事諸重光、童鳳三等人都是舉人身份。為了有個更好的前程，他們三人都參加了
乾隆二十五年（1760）的禮部會試。考試結束後，他們照常回到軍機處辦理公務。會試發榜的前一天晚上，本該輪到諸重光值夜班，但諸重光急於打聽考試的結果，就毫不客氣地對
畢沅說：“今天夜班還須請你代勞。”
畢沅不解，便問：“為什麼呢？”諸重光提高嗓門說：“問題明擺著的，要中狀元書法必須過關。我的書法比你好，明天放榜倘若高中，還有殿試奪魁的希望，得早做準備。你的書法屬中下水平，即使明天榜上有名，難道還想去奪一甲前三名嗎？”
畢沅儘管心裡也非常想乘空探聽一下訊息，但覺得諸重光的分析不無道理，就答應了他的請求。傍晚值班時，接到陝甘總督黃廷桂一份有關新疆屯田的奏摺，
畢沅閒坐無事，便饒有興致地將這篇奏摺反覆看了幾遍，其內容已是爛熟於心。第二天會試發榜，
畢沅與諸重光、童鳳三均中貢士。數日之後，他們一起去參加殿試。當時新疆初定，
乾隆皇帝準備在那裡搞屯田，於是親自出了與新疆屯田有關的“策問”題。對此，一般士子半天摸不著邊，可
畢沅因心中有底，答得特別順手，寫得格外詳實得體，很得主考官們的好評，只因書法稍差，初擬名次時，僅排在第四位。
乾隆皇帝閱讀前十名貢士卷時，發現前三名的卷子都不太滿意，讀到第四名
畢沅的卷子時，覺得頗對胃口，大加讚賞，便親自改為第一甲第一名，而書法頗佳的浙江餘姚人諸重光卻屈居第二位。人們都說，
畢沅中狀元是忠厚得福。 禮賢下士著述等身
畢沅性情儒雅和易，愛才若渴，身邊常名士雲集。當時的著名詩人
黃景仁由於不願當官，又不知理財，生活貧寒。一天，
畢沅讀到他“一傢俱在西風裡，九月寒衣未剪裁”的詩句，馬上派人送去銀子50兩。
黃景仁病逝後，
畢沅又出資撫養其老母，還為他整理出版詩集。祖籍歙縣的著名文人汪中與
畢沅沒有見過面，有一次跑到
畢沅的衙門，遞給門衛一張小紙條，只說住在某某客店，轉身便走。門衛將紙條呈送
畢沅，只見紙條上寫道：“天下有汪中，先生無不知之理；天下有先生，汪中無窮困之理。”
畢沅看罷，哈哈大笑，立即派人送去白銀500兩。在任陝西巡撫的時候，
畢沅有一次路過一座寺院，老僧出來熱情招待，談得十分投機，
畢沅忽然開玩笑地問道：“一部《法華經》，不知有多少個阿彌陀佛？”老僧從容應道：“我一個破廟老和尚，非常慚愧生成鈍根。大人是天上文曲星，非同一般，不知一部《四書》有多少個‘子曰’？”
畢沅不禁一愣，非常佩服老和尚思維敏捷、談吐風雅，於是捐銀為寺裡添置田產，還把寺院整修一新。 結交名伶性向成謎 有說
畢沅是同性戀者，與名伶李桂官交好，
趙翼與
袁枚均有詩歌描述李桂官與
畢沅之間的情感：
趙翼作《李郎曲》，而
袁枚為李桂官的《勸畢公習字》一文作序時也寫了長歌。
